Автоматизированная информационно-аналитическая система управления финансовыми рисками

Автоматизированная информационно-аналитическая система управления финансовыми рисками

Иллюстрации

Показать все

Реферат

Изобретение относится к вычислительным средствам, предназначенным для решения специальных задач, а именно для проведения прогнозных оценок финансовых рисков, моделирования сценариев управления финансовыми инструментами и выбора оптимальных управленческих решений с целью снижения этих рисков. Изобретение может быть использовано для управления активами и пассивами банковских и других финансовых учреждений, финансовых структур органов государственной власти, а также при осуществлении финансовой деятельности по привлечению денежных средств.

Известна компьютерная система оценки инвестиционных рисков Risk Metrics (Introduction to Risk Metrics, JPMorgan, Нью-Йорк, 1995 г., стр.3), которая содержит модуль ввода данных, модуль приема данных об определенных активах, в частности о финансовых инструментах, а также данных об основных характеристиках финансовых инструментов, об операциях по инструментам, данных по историческим значениям факторов риска, модуль формирования структуры портфеля, модуль хранения данных, модуль расчета статистических величин, модуль расчета сценариев, модуль полного анализа, модуль полного расчета рисков и модуль принятия решения.

Система Risk Metrics работает следующим образом. В модуль формирования структуры портфеля вводят информацию о составе и количестве финансовых инструментов, находящихся в данном инвестиционном портфеле, спецификации всех финансовых инструментов (основные параметры - дата погашения, даты и объемы выплат дохода, валюта платежа и т.д.). После этого формируют структуру данного инвестиционного портфеля и график платежей, предстоящих к получению инвестором. Сформированные данные направляют в модуль хранения данных, где данные дополняют информацией об исторических и текущих ценах финансовых инструментов и исторических значениях факторов риска, а затем в модуле расчета статистических величин производят расчет текущего значения среднеквадратичного отклонения для каждого из факторов риска и значений корреляции между различными факторами риска.

Полученные данные направляют в модуль расчета сценариев и одновременно возвращают в модуль хранения данных. В модуле расчета проводят расчет сценариев поведения факторов риска на основе расчетных значений статистических величин. Полученные результаты направляют в модуль полного анализа, в котором для данного портфеля производят расчет вероятных денежных потоков по данному портфелю. После этого расчетные данные поступают в модуль полного расчета рисков, в котором производят оценку совокупного риска рассматриваемого инвестиционного портфеля. Оцененные в денежном выражении риски передают в модуль принятия решения, где на основании сопоставления данных о рисках по другим инвестиционным портфелям либо сопоставления данных о лимитах (предельных значениях) возможных рисков пользователь принимает решение о совершении операций на рынке.

К недостаткам известной системы относится то, что она позволяет моделировать сценарии поведения факторов риска для случаев допущения нормального распределения случайных величин, характеризующих поведение факторов, что позволяет рассчитывать риск данного портфеля финансовых инструментов и не предусматривает формирование различных вариантов управления портфелем, т.е. система может использоваться только для оценки рыночного риска инвестора.

Наиболее близкой к заявляемой является автоматизированная информационно-аналитическая система оценки финансовых рисков по патенту РФ №2246134, МПК G06F 17/60, G07F 19/00, опубл. 20.05.2004 г., содержащая рабочее место оператора-аналитика, соединенное через линии связи с сервером, включающим средство формирования набора данных о текущем состоянии портфеля и платежах по инструментам портфеля, средство формирования набора вариантов управления портфелем финансовых инструментов, средство формирования банка данных и расчета статистических характеристик по историческим значениям факторов риска, средство построения прогнозов по факторам риска, средство расчета матриц долговых показателей, средство расчета рисков и средство формирования отчетов.

Работа указанной системы заключается в том, что в средство формирования набора данных о текущем состоянии портфеля и платежах по инструментам портфеля вводят данные об операциях с инвестиционным портфелем, формируют множество моделей вариантов структуры инвестиционного портфеля, формируют матрицу поведения фактора риска, вычисляют матрицы денежных потоков по обслуживанию портфеля на определенную дату, денежных потоков по погашению портфеля на определенную дату, денежных потоков по привлечению средств на определенную дату, формируют матрицы денежных потоков по обслуживанию портфеля одного варианта на полный период расчета риска, денежных потоков по погашению портфеля в рамках одного варианта на полный период расчета риска и денежных потоков по привлечению средств одного варианта на полный период расчета риска, формируют матрицу рисков и выбирают оптимальный вариант структуры инвестиционного портфеля.

Известная система, так же как и предыдущая, характеризуется возможностью ее использования только для оценки рыночных рисков инвестора и не позволяет формировать различные варианты управления портфелем финансовых инструментов с учетом этих рисков, что существенно снижает эффективность использования данной системы.

Изобретение решает задачу повышения эффективности управления портфелем государственного долга путем снижения уровня рисков при управлении пассивами и активами, получаемого за счет усовершенствования технологии подготовки управленческих решений на основе многоаспектного и многовариантного анализа стратегий управления портфелем долга, а также расчета различных видов и оценки рисков городского долга.

Технический результат от использования заявленной системы, совпадающий с поставленной задачей, достигается за счет того, что автоматизированная информационно-аналитическая система управления финансовыми рисками, содержащая последовательно включенные средство сбора данных о финансовых обязательствах, средство формирования структуры портфеля финансовых обязательств, средство обработки данных об альтернативных вариантах управления, средство формирования многомерного представления данных, средство ранжирования альтернативных вариантов управления и средство визуализации данных, а также последовательно включенные средство сбора и обработки исторических данных по факторам риска и средство формирования прогнозов факторов риска, выход которого подключен ко второму входу средства формирования структуры портфеля финансовых обязательств, дополнительно снабжена средством сбора данных о базовых ставках, выход которого подключен к третьему входу средства формирования структуры портфеля финансовых обязательств, средством дисконтирования/ажирования временных рядов, выход которого подключен к четвертому входу средства формирования структуры портфеля финансовых обязательств, и средством анализа данных о финансовых обязательствах, входы которого подключены к выходу средства сбора данных о финансовых обязательствах, причем информационные входы средства сбора и обработки исторических данных по факторам риска, средства формирования прогнозов факторов риска, средства сбора данных о базовых ставках, средства сбора данных о финансовых обязательствах и средства анализа данных о финансовых обязательствах соединены с источниками ODBC и/или внешними системами, второй выход средства сбора и обработки исторических данных по факторам риска соединен с пятым входом средства формирования структуры портфеля финансовых обязательств, а выходы всех средств системы за исключением средства сбора данных о финансовых обязательствах и средства формирования структуры портфеля финансовых обязательств подключены к соответствующим входам средства визуализации данных.

Кроме того, автоматизированная система дополнительно снабжена средством управления шаблонами, вход которого подключен к внешним системам, а выходы соединены двухсторонней связью со средством формирования структуры портфеля финансовых обязательств, средством формирования многомерного представления данных, средством ранжирования альтернативных вариантов управления, средством дисконтирования/ажирования временных рядов и средством визуализации данных.

При этом в заявленной автоматизированной системе средство сбора данных о финансовых обязательствах, предназначенное для реализации подсистемы городского долга, содержит блок загрузки данных из внешних систем, блок загрузки данных из ODBC и блок ручного ввода данных, включенные параллельно.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство сбора данных о базовых ставках, предназначенное для реализации подсистемы городского долга, содержит блок ручного ввода данных по базовым ставкам и блок загрузки данных по базовым ставкам из ODBC, включенные параллельно.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство анализа данных о финансовых обязательствах, предназначенное для реализации подсистемы городского долга, содержит блок загрузки данных по долговым показателям из внешних систем и блок расчета долговых показателей, включенные параллельно, и блок расчета аналитических показателей и сводных аналитических показателей, вход которого подключен к выходам первых двух блоков.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство сбора и обработки исторических данных по факторам риска, предназначенное для реализации подсистемы факторов риска, содержит блок загрузки данных из ODBC и блок ручного ввода данных, включенные параллельно, и блок анализа исторических данных на основе расчета статистических характеристик, вход которого подключен к выходам первых двух блоков.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство формирования прогнозов факторов риска, предназначенное для реализации подсистемы факторов риска, содержит включенные параллельно блок загрузки данных из ODBC и блок ручного ввода данных, блок автоматизированного формирования прогнозов на основе исторических данных, вход которого подключен к выходам первых двух блоков, а выход - к первому входу блока преобразования и сопряжения прогнозов, второй вход которого подключен к выходу блока ручного ввода данных.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство дисконтирования/ажирования временных рядов, предназначенное для реализации подсистемы портфелей долга, содержит последовательно включенные блок формирования параметров дисконтирования/ажирования портфеля и блок формирования дисконтирующих/ ажирующих функций.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство формирования структуры портфеля финансовых обязательств, предназначенное для реализации подсистемы портфелей долга, содержит последовательно включенные средство определения параметров портфеля и блок формирования пассивного варианта управления финансовыми обязательствами, выходы которых подключены ко входам блока формирования альтернативных вариантов управления финансовыми обязательствами, включающего в себя блок формирования операций с финансовыми обязательствами и дополнительно снабженного блоком формирования операций обмена финансовыми обязательствами и денежными потоками, включенными параллельно.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство обработки данных об альтернативных вариантах управления, предназначенное для реализации подсистемы портфелей долга, содержит включенные последовательно блок расчета долговых показателей и блок расчета аналитических показателей и сводных аналитических показателей и дополнительно снабжено блоком формирования рекомендаций по созданию альтернативных вариантов управления (поиска решения), входы которого соединены с выходами первых двух блоков, а выход подключен к шестому входу средства формирования структуры портфеля финансовых обязательств.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство формирования многомерного представления данных, предназначенное для реализации подсистемы портфелей долга, содержит последовательно включенные блок создания настраиваемых представлений данных и блок загрузки значений долговых показателей в многомерное представление данных.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство ранжирования альтернативных вариантов управления, предназначенное для реализации подсистемы портфелей долга, содержит последовательно включенные блок формирования таблиц ранжирования (риск-таблиц) и блок расчета значений таблиц ранжирования.

Кроме того, в заявленной автоматизированной системе средство визуализации данных, предназначенное для реализации подсистемы портфелей долга, содержит включенные параллельно блок табличного представления данных и блок графического представления данных, выходы которых подключены ко входам устройства экспорта в обменный формат, а второй выход блока табличного представления данных соединен со входом блока формирования отчетных форм.

Сущность изобретения состоит в реализации принципа анализа и сопоставления набора аналитических показателей, характеризующих риски заимствований анализируемого субъекта, для различных вариантов управления долговым портфелем при возможных сценариях развития рыночной конъюнктуры как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. При этом заявленная система предусматривает функции анализа и ранжирования вариантов управления, связанные с подмножеством соответствующих сценариев развития факторов риска.

Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена общая блок-схема компьютерной системы для предпочтительного варианта осуществления заявленного изобретения.

Автоматизированная информационно-аналитическая система управления финансовыми рисками по настоящему изобретению может быть выполнена на базе различных компьютерных систем, однако предпочтительным является использование системы в виде известной компьютерной сети типа «клиент/сервер» (на чертеже не показана), включающей сервер, соединенный с рабочими местами (клиентскими компьютерами) операторов-аналитиков и источниками данных с помощью различных видов линий связи, например оптоволоконных, телефонных, радио-, спутниковой связи и других.

При этом в качестве рабочего места оператора-аналитика может быть использован стандартный IBM-совместимый персональный компьютер или портативный компьютер, использующие известную операционную систему Microsoft Windows или другой ее эквивалент. Рабочее место оператора-аналитика, как правило, содержит устройство ввода данных (клавиатура, "мышь"), устройство приема данных (ЗУ на жестких дисках, дисковод компакт-диска или дисковод гибкого диска), устройства промежуточного хранения и обработки данных, выполненные в виде оперативной памяти клиентского компьютера, микропроцессор, а также устройства вывода данных (например, дисплей, принтер).

В качестве информационных массивов исходных данных, обрабатываемых с помощью заявленной автоматизированной системы, могут быть использованы, например, данные об определенных активах, в частности о финансовых инструментах, таких как облигации, кредиты, поручительства, номинированные как в рублях, так и других валютах, а также данные об основных характеристиках финансовых инструментов, таких как объем долга (для облигаций - количество обращающихся на рынке облигаций, для кредитов и поручительств - объем непогашенного долга по инструменту), операции по инструментам (по облигации - даты и размеры купонных платежей, по кредитам - даты и размеры процентных платежей) и т.п., и/или данные по историческим значениям факторов риска. Под фактором риска понимают некий параметр, от которого зависят характеристики денежных потоков, возникающих в процессе заимствования и обслуживания долга, по инструментам, входящим в портфель, при этом значения данного параметра в будущем не определены, но прогнозируемы с определенной вероятностью. Например, фактором риска для облигаций, номинированных в долларах, может служить обменный курс рубля к доллару, так как от него зависит объем погашения облигации в рублях.

Собственно заявленная в соответствии с настоящим изобретением автоматизированная система управления финансовыми рисками, изображенная на блок-схеме, устанавливается на сервере компьютерной сети и содержит последовательно включенные средство 1 сбора данных о финансовых обязательствах, средство 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств, средство 3 обработки данных об альтернативных вариантах управления, средство 4 формирования многомерного представления данных, средство 5 ранжирования альтернативных вариантов управления и средство 6 визуализации данных, а также последовательно включенные средство 7 сбора и обработки исторических данных по факторам риска и средство 8 формирования прогнозов факторов риска, выход которого подключен ко второму входу средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств.

Кроме того, система дополнительно снабжена средством 9 сбора данных о базовых ставках, выход которого подключен к третьему входу средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств, средством 10 дисконтирования/ажирования временных рядов, выход которого подключен к четвертому входу средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств, и средством 11 анализа данных о финансовых обязательствах, входы которого подключены к выходу средства 1 сбора данных о финансовых обязательствах, причем информационные входы средства 7 сбора и обработки исторических данных по факторам риска, средства 8 формирования прогнозов факторов риска, средства 9 сбора данных о базовых ставках, средства 1 сбора данных о финансовых обязательствах и средства 11 анализа данных о финансовых обязательствах соединены с источниками 12 ODBC (базами данных с открытым доступом) и/или внешними системами 13, второй выход средства 7 сбора и обработки исторических данных по факторам риска соединен с пятым входом средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств, а выходы всех средств системы за исключением средства 1 сбора данных о финансовых обязательствах и средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств подключены к соответствующим входам средства 6 визуализации данных.

Кроме того, в предпочтительном варианте исполнения заявленная автоматизированная система дополнительно снабжена средством 14 управления шаблонами, вход которого подключен к внешним системам 13, а выходы соединены двухсторонней связью со средством 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств, средством 4 формирования многомерного представления данных, средством 5 ранжирования альтернативных вариантов управления, средством 10 дисконтирования/ажирования временных рядов и средством 6 визуализации данных.

Заявленная автоматизированная система управления финансовыми рисками представляет собой аппаратно-программный комплекс, который функционально состоит из трех основных подсистем:

1) подсистема городского долга,

2) подсистема факторов риска,

3) подсистема портфелей долга.

Подсистема «Городской долг» предназначена для просмотра исторических данных по портфелю городского долга. Исторические данные по инструментам долга в ретроспективе лет реализованы автоматизированным способом с помощью аппаратно-программных средств и обеспечивают экспорт/импорт данных по долговым инструментам с ежедневной актуализацией данных между учетными и аналитическими системами. Подсистема городского долга включает в себя средство 1 сбора данных о финансовых обязательствах, средство 9 сбора данных о базовых ставках и средство 11 анализа данных о финансовых обязательствах.

В свою очередь средство 1 сбора данных о финансовых обязательствах содержит блок 15 загрузки данных из внешних систем, блок 16 загрузки данных из ODBC и блок 17 ручного ввода данных, включенные параллельно. При этом блок 17 ручного ввода данных программно связан с рабочим местом оператора-аналитика (на блок-схеме не показано), в частности с его устройством ввода данных (например, клавиатура, "мышь").

Средство 9 сбора данных о базовых ставках содержит блок 18 ручного ввода данных по базовым ставкам и блок 19 загрузки данных по базовым ставкам из ODBC, включенные параллельно. При этом блок 18 ручного ввода данных по базовым ставкам программно связан с устройством ввода данных рабочего места оператора-аналитика.

На входе данного программного средства формируются набор данных по базовым ставкам (наименование, описание, валюта) и набор данных по последовательности базовых ставок (идентификатор базовой ставки, для которой формируется последовательность, базовая дата, дата, значение, соответствующее дате). На его выходе формируется набор ставок на различные даты, который далее используется при расчете долговых и аналитических показателей по портфелю финансовых инструментов.

Средство 11 анализа данных о финансовых обязательствах содержит блок 20 загрузки данных по долговым показателям из внешних систем и блок 21 расчета долговых показателей, включенные параллельно, а также блок 22 расчета аналитических показателей и сводных аналитических показателей (САП), вход которого подключен к выходам первых двух блоков.

Другой существенной частью заявленной автоматизированной системы управления финансовыми рисками является подсистема «Факторы риска», предназначенная для формирования сценариев развития факторов риска на основе исторических данных по факторам риска методами исторического моделирования (экстраполяция) и Монте-Карло (имитационное моделирование), а также на основе экспертных оценок (сценарное моделирование). К факторам риска относятся: курс рубля, доллара, евро, процентные ставки, инфляция, ставка рефинансирования, ограничения бюджета, межбанковские ставки и их отношения друг к другу. Как уже отмечалось, под фактором риска понимается некий системный параметр, представляющий случайную величину, зависящую от времени, которая может влиять на исход управления портфелем долга. Значения фактора риска в будущем не определены, но могут быть спрогнозированы на основе имеющихся исторических данных или экспертных оценок. Подсистема факторов риска включает в себя средство 7 сбора и обработки исторических данных по факторам риска и средство 8 формирования прогнозов факторов риска.

Средство 7 сбора и обработки исторических данных по факторам риска содержит блок 23 загрузки данных из ODBC и блок 24 ручного ввода данных, включенные параллельно, а также блок 25 анализа исторических данных на основе расчета статистических характеристик, вход которого подключен к выходам первых двух блоков. При этом блок 24 ручного ввода исторических данных программно связан с устройством ввода данных рабочего места оператора-аналитика.

Средство 8 формирования прогнозов факторов риска содержит включенные параллельно блок 26 загрузки данных из ODBC и блок 27 ручного ввода данных, а также блок 28 автоматизированного формирования прогнозов на основе исторических данных, вход которого подключен к выходам первых двух блоков, а выход - к первому входу блока 29 преобразования и сопряжения прогнозов, второй вход которого подключен к выходу блока 27 ручного ввода данных. При этом блок 27 ручного ввода данных программно связан с устройством ввода данных рабочего места оператора-аналитика.

Подсистема «Портфели долга» предназначена для формирования активного портфеля долга из долговых инструментов в соответствии с поставленными аналитическими задачами, импорта данных в активный портфель долга из внешних систем, формирования и анализа вариантов управления портфелем долга, задания и редактирования законов изменения дисконтирующих капиталов. Применение в заявленной системе метода статистических рядов позволяет увязать в единый комплекс показатели инструментов долгового портфеля и факторы риска, что дает возможность пользователю осуществить глубокий анализ различных вариантов управления портфелем долга и принять правильное решение. Анализ вариантов управления осуществляется на основе анализа и сопоставления набора аналитических и долговых показателей, характеризующих риски заимствований анализируемого субъекта, для различных вариантов управления долговым портфелем при возможных сценариях развития рыночной конъюнктуры как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

На базе произведенных прогнозов для рассматриваемых вариантов управления портфелем производятся расчеты вероятностных распределений значений долговых показателей и сравниваются соотношения риска к затратам по вариантам управления портфелем, а также проводится проверка на законодательные бюджетные ограничения. При разработке системы была использована OLAP-технология (оперативная аналитическая обработка данных). Таким образом, рассчитанные долговые показатели (временные ряды) представлены в системе в виде кубов данных. Автоматизированная система обеспечивает возможность анализа многомерного куба данных под различными «срезами». Благодаря такой структуре анализ рассчитанных долговых показателей может осуществляться на различных уровнях агрегации.

Кроме того, система позволяет осуществлять построение произвольных временных рядов как функций от хранящихся в базе данных временных рядов и факторов риска. Для этого необходимо создать формульный куб данных.

В результате работы программного блока формирования кубов данных в системе отображаются следующие кубы данных:

Группа «Основные кубы»: куб долговых показателей, куб долговых показателей в валюте инструмента, куб «Вероятность ненаступления риск-события», куб долговых показателей по вариантам управления портфелем долга.

Группа «Дисконтирование»: куб капитала дисконтирования, куб продисконтированных долговых показателей в рублях/в валюте инструмента, куб приведенной стоимости долговых показателей в рублях/в валюте инструмента.

Группа кубов значений факторов риска, определенных по портфелю.

Группа «Процентные отношения»: кубы процентных отношений к общему объему/к общему объему за год.

Группа «Формульные кубы»: куб «МО долговых показателей», куб «СКО долговых показателей», а также формульные кубы, создаваемые пользователями.

Группа «Ограничения»: куб «Основной долг<0».

Используя долговые показатели, рассчитанные на основе созданного портфеля долга, введенных вариантов управления и построенных прогнозов факторов риска, системой строятся матрицы рисков - риск-таблицы. В этих таблицах для заранее заданного долгового показателя и множества вариантов управления представлены количественные характеристики рисков заимствований, например среднеквадратическое отклонение показателей долга.

На основе риск-таблиц осуществляется ранжирование вариантов управления по различным критериям: по мере риска, по исполнению количественного ограничения на параметры долга.

Подсистема портфелей долга включает в себя средство 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств, средство 3 обработки данных об альтернативных вариантах управления, средство 4 формирования многомерного представления данных, средство 5 ранжирования альтернативных вариантов управления, средство 6 визуализации данных, а также средство 10 дисконтирования/ажирования временных рядов и средство 14 управления шаблонами.

Средство 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств содержит последовательно включенные блок 30 определения параметров портфеля и блок 31 формирования пассивного варианта управления финансовыми обязательствами, выходы которых подключены ко входам блока 32 формирования альтернативных вариантов управления финансовыми обязательствами, включающего в себя блок 33 формирования операций с финансовыми обязательствами и дополнительно снабженного в отличие от прототипа блоком 34 формирования операций обмена финансовыми обязательствами и денежными потоками, включенными параллельно.

Текущее состояние портфеля городского долга характеризуется набором финансовых инструментов и операций по ним. В системе реализованы три основных способа формирования текущего состояния городского долга.

Импорт текущего состояния городского долга из учетных систем Управления государственного долга: ПК «Государственные городские краткосрочные облигации «ГГКО», ПК «Среднесрочные Государственные облигации «СГО», ПК «Среднесрочные именные облигации «СИО», ПК «Ведение книги долга» и дополнительных источников (формат ODBC). В системе реализована возможность импорта по четырем основным типам финансовых инструментов: облигации, кредиты, гарантии и ссуды. Формирование набора каждого из перечисленных типов финансовых инструментов в процессе импорта осуществляется на основе зафиксированного набора входных данных. Например, формирование набора облигаций осуществляется на основе следующего входного набора данных: идентификационный код, наименование, номинал, дата размещения, дата погашения, объем выпуска, тип обращения. Формирование набора операций по облигациям осуществляется на основе следующего входного набора данных: идентификационный код инструмента, дата операции, количество облигаций по сделкам продажи, сумма по сделкам продажи, количество облигаций по сделкам покупки, сумма по сделкам покупки, купон погашенный, текущая процентная ставка, НКД, цена купонного долга, обороты (в руб.), обороты (в шт.).

Импорт текущего состояния городского долга из источников ODBC. Формирование набора инструментов осуществляется на основе следующего входного набора данных: идентификатор инструмента, наименование инструмента, описание инструмента, код типа обращения финансового инструмента, величина номинала, код валюты, дата заключения договора (размещения), дата закрытия договора (погашения), объем договора (выпуска). Формирование набора операций по импортируемым инструментам осуществляется на основе следующего входного набора данных: идентификатор инструмента, над которым проводится операция, код типа операции, цена операции (объем операции, величина процентной ставки), количество единиц инструмента, дата операции.

Ручной ввод данных по финансовым инструментам и операциям с ними. Формирование набора инструментов вручную осуществляется на основе следующего входного набора данных: наименование инструмента, описание инструмента, тип обращения финансового инструмента, величина номинала, валюта, дата заключения договора (размещения), дата закрытия договора (погашения), объем договора (выпуска), привязка к дням недели, срок обращения (в днях), величина финансового года. Формирование набора операций по инструментам вручную осуществляется на основе следующего входного набора данных: наименование инструмента, тип операции, цена операции (объем операции, величина процентной ставки), количество единиц инструмента, дата операции.

На выходе данного программного модуля формируется два выходных набора данных: данные о текущем состоянии финансовых инструментов городского долга и данные о текущем состоянии платежей по финансовым инструментам городского долга (данные по операциям). К первому набору относятся: отображаемое наименование, описание, имя объекта, источник загрузки (наименование информационной системы, из которой производился импорт исторического инструмента), дата заключения договора (размещения), дата закрытия договора (погашения), валюта инструмента, тип инструмента, маска дней недели, объем выпуска. Ко второму набору относятся: наименование инструмента, тип операции, цена операции (объем операции, величина процентной ставки), количество единиц инструмента, дата операции.

Средство 3 обработки данных об альтернативных вариантах управления содержит включенные последовательно блок 35 расчета долговых показателей и блок 36 расчета аналитических показателей и сводных аналитических показателей (САП) и дополнительно снабжено блоком 37 формирования рекомендаций по созданию альтернативных вариантов управления (поиска решения), входы которого соединены с выходами первых двух блоков, а выход подключен к шестому входу средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств.

Средство 4 формирования многомерного представления данных содержит последовательно включенные блок 38 создания настраиваемых представлений данных в виде формульных кубов и блок 39 загрузки значений долговых показателей в многомерное представление данных.

Средство 5 ранжирования альтернативных вариантов управления (ВУ) содержит последовательно включенные блок 40 формирования таблиц ранжирования (риск-таблиц) и блок 41 расчета значений таблиц ранжирования.

Средство 6 визуализации данных содержит включенные параллельно блок 42 табличного представления данных и блок 43 графического представления данных, выходы которых подключены ко входам устройства 44 экспорта в обменный формат, а второй выход блока 42 табличного представления данных соединен со входом блока 45 формирования отчетных форм.

Средство 10 дисконтирования/ажирования временных рядов содержит последовательно включенные блок 46 формирования параметров дисконтирования/ажирования портфеля и блок 47 формирования дисконтирующих/ажирующих функций.

Средство 14 управления шаблонами, вход которого подключен к внешним системам 13, выходами соединено двусторонней связью со средством 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств, средством 4 формирования многомерного представления данных, средством 5 ранжирования альтернативных вариантов управления, средством 10 дисконтирования/ажирования временных рядов и средством 6 визуализации данных. Средство 14 управления шаблонами предназначено для формирования множества шаблонов, в частности шаблона портфеля финансовых обязательств, шаблона дисконтирования/ажирования временных рядов, шаблона отчетной формы и других. Например, каждая отчетная форма описывается определенными свойствами, которые могут быть применены к другим отчетным формам. Сохранение шаблона позволяет впоследствии выбрать шаблон и наложить его на созданный отчет, чтобы свойства сохраненного шаблона могли быть применены к текущему отчету.

Все вышеперечисленные блоки заявленной системы реализованы с помощью аппаратно-программных средств.

Система работает следующим образом. С помощью средства 1 сбора данных о финансовых обязательствах производится загрузка данных о финансовых обязательствах путем операции импорта из внешних систем (блок 15), ODBC (блок 16) или с помощью ручного вода данных (блок 17). Данные с выхода средства 1 подаются на информационные входы средства 11 анализа данных о финансовых обязательствах, в котором с помощью блока 20 происходит загрузка и анализ данных о долговых показателях (ДП), с помощью блока 21 - расчет долговых показателей, а данные с их выходов поступают на вход блока 22, где производится расчет аналитических показателей и сводных аналитических показателей (САП). Кроме того, данные с выхода средства 1 подаются также на первый вход средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств.

В средстве 9 сбора данных о базовых ставках в систему вводится информация о базовых ставках для использования ее в последующих расчетах. Так, информация о базовых ставках может быть введена в систему посредством ручного ввода (блок 18) и/или посредством загрузки из ODBC-источников (блок 19), после чего информация передается на третий вход средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств для определения параметров портфеля (блок 30) и для формирования пассивного варианта управления финансовыми обязательствами (блок 31). Данные с выхода средства 9 подаются на третий вход средства 2 формирования структуры портфеля финансовых обязательств.

В средстве 7 сбора и обработки исторических данных по факторам риска осуществляется загрузка исторических данных по выбранным